Арб предлагает ввести систему страхования банковских активов (сба)

Глава рабочей группы АРБ по работе с проблемными активами, Генеральный директор Юниаструм банка Г.И.Писков внес предложение ввести совокупность страхования банковских активов (СБА).
По некоторым оценкам, рост просроченной задолженности до конца 2009 может составить 12-13% от совокупного размера кредитных сумок русских банков. Создаваемые вследствие этого резервы очень плохо сказываются на денежной устойчивости банков, что, со своей стороны, не разрешает им возобновить кредитование настоящего сектора экономики. Намерено созданная рабочая группа АРБ внесла предложение ввести совокупность страхования банковских активов, действующую на постоянной базе, которую вероятно реализовать в рамках Агентства по страхованию вкладов, т.к. данный университет владеет нужной методологической, организационной и кадровой инфраструктурой.
Какой механизм введения СБА, предлагается? Каждая кредитная организация, владеющая лицензией ЦБ России, в праве подать заявление на вступление в совокупность СБА, поскольку совокупность предполагает принцип добровольности. АСВ обязан в 30-дневный срок разглядеть заявление банка и решить о начальном размере страхового взноса либо отказать банку.

Ответ принимается исходя из оценки риск-аппетита банка, исторического риск- профиля кредитного портфеля банка, и наличия либо отсутствия формализованной совокупности управления риском в банке. Предполагается, что АСВ по выбору и за счет банка завлекает к оценке свободных консультантов из перечня намерено аккредитованных для данной цели консалтинговых компаний.
Основанием для отказа может являться значительное отклонение риск-профиля портфеля банка от средних параметров по отрасли.
Страховым случаем есть наступление в Российской Федерации рецессии, т.е. понижение ВВП в течение двух календарных кварталов подряд. По окончании наступления страхового случая банк в праве в любую секунду в течение 12 месяцев воспользоваться помощью АСВ. Все кредиты, вышедшие на просрочку более трех месяцев по окончании наступления страхового случая, смогут быть переданы банком SPV — особой компании, созданной АСВ специально для выкупа активов личного банка по фиксированной цене, составляющей 90% от номинала передаваемого портфеля.
Капитал SPV формируется Агентством по страхованию вкладов пятилетними нотами, каковые Агентство производит для реализации данного ответа. Ноты имеют квартальный купон, равный средней ставке рефинансирования ЦБ России за квартал. Нотами, из которых организован капитал SPV, оплачивается передаваемый портфель банка.

Сделка носит необратимый темперамент при условии, что передаваемые кредиты оформлены документально в правовом поле РФ и соответствуют риск-аппетиту и процедурам риск- менеджмента, заявленным банком при вступлении в совокупность СБА. Заключение о таком соответствии дает свободный консультант.
Ноты АСВ включаются в ломбардный перечень ЦБ России чтобы банки — обладатели нот имели возможность воспользоваться ими для управления собственной ликвидностью.
Для управления переданными SPV активами АСВ назначает свободный совет директоров и аудитора. Совет директоров назначает управляющую компанию.
Оценка честной цене активов SPV проводится каждый квартал.
Динамика трансформации цены активов разрешает АСВ верно вычислить очередной страховой взнос для банка — участника совокупности.
Срок судьбы SPV образовывает пять лет. За это время переданный актив должен быть реструктуризирован и реализован по рыночным стоимостям либо списан при его полного обесценения.
Денежная модель совокупности СБА ориентирована на минимизацию затрат для бюджета РФ. Денежный риск бюджета реализуется лишь при банкротства банка.
Реализация мер в рамках совокупности СБА до конца 2009 года разрешит вернуть совокупные резервы русском финансовой системы на сумму до 0,5 триллиона рублей. Ассоциация русских банков